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幕后工具:蒙特卡罗模拟法

蒙特卡罗模拟法(MCS)是我们的业务开发团队确定给定的策略很可能在一系列不同的情况下进行的一种计算分析方法。

  • 蒙特卡罗模拟法是什么? 它是一种用于建立(与许多变量发生复杂交互的)复杂系统模型,并计算出某些计算结果出现概率的统计方法。专家将这种方法用于包括金融在内的各个领域。
  • 来源 由两位数学家冯·诺依曼和乌拉姆创建。该方法设计了二战之后,以模拟原子武器的行为。赌场在那里乌拉姆的叔叔赌博而得名。
  • 如何运算? 使用随机输入为系统建模,并产生可能的计算结果。在预先给定各变量的范围后,蒙特卡罗模拟法将在每个变量的范围中随机选取一个值,然后查看它们的计算结果——再把这个过程重复上百万次。模拟中任何两次计算结果都不相同,但当这些计算结果综合在一起后,它们就组成了一幅合理的图画。
  • 指定分布产生随机值。当参数表内所有值的分布都显示正常时,就是可以束测试。模拟与输入一样正常。

蒙特卡罗模拟法的优点

  • 概率计算结果。 根据估算值输入范围显示计算结果和可能性。
  • 图形化计算结果。 显示蒙特卡罗模拟法数据显示为计算结果图和出现的变量。
  • 敏感度分析。看看哪些输入变量对计算结果的影响最大。
  • 情景分析。结合不同的输入值来估算计算结果。
  • 输入分析的相关性。 理解输入变量之间的相互关系。
  • 使用随机数。具有避免数值与目标不符先知的额外优势。

Forex 中蒙特卡罗模拟法的应用 (示例和优点)

  • 使用回测 计算结果,以获取有关好或坏的交易系统信息。
  • 当用于模拟交易时,作出交易分布范本(按交易的历史列表来表示),以产生一列 交易序列。 在数千种交易的不同序列中随机抽取并进行分析。计算回报率和提款,并为每个计算结果分配一个概率。
  • 通过随机抽样的方式构建交易序列,更换与否均可。
  • 风险模拟器。 有助于估算回报率,提款,破产风险等
  • 压力测试系统。 获取系统估算的最坏可能的计算结果/行为,最坏的连续运行失败,最大跌幅。