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随机震荡指标

综述

随机震荡指标根据普遍接受的看法,即在上升走势过程中趋于接近交易波幅上半部分和在下跌走势过程中的下半部分的收市价格。也就是说,震荡指标比较其中基础工具的收市价与其显示的一个周期内的价格波幅成比例。随机震荡指标根据普遍接受的看法,即在上升走势过程中趋于接近交易波幅上半部分和在下跌走势过程中的下半部分的收市价格。也就是说,震荡指标比较其中基础工具的收市价与其显示的一个周期内的价格波幅成比例。

随机震荡指标 以两条线显示:随机震荡指标 以两条线显示:

  • 主线称为 %K,是一个平滑快速随机指标%K.主线称为 %K,是一个平滑快速随机指标%K.
  • 第二条线称为 %D, 是一个平滑主线%K.第二条线称为 %D, 是一个平滑主线%K.

双平滑快速随机指标%K 线生成所谓的 “慢速” 随机指标。也使用快速随机指标也用,但因为信号较慢,多数交易者更愿意使用双平滑指标,但更可靠。双平滑快速随机指标%K 线生成所谓的 “慢速” 随机指标。也使用快速随机指标也用,但因为信号较慢,多数交易者更愿意使用双平滑指标,但更可靠。

%K是两条线中较为敏感的线,但%D可承载更大重量,并可发出大部分信号。%K以百分比计算(0%〜100%),其中收市价与显示的周期内总价格波幅有关。%K是两条线中较为敏感的线,但%D可承载更大重量,并可发出大部分信号。%K以百分比计算(0%〜100%),其中收市价与显示的周期内总价格波幅有关。

用于该震荡指标的常见组合为(5/3/3) 代表推导出快速随机指标%K为5 周期,然后使用3日移动平均线推导出 %K, 和另一个 3日平滑随机指标推导出 %D。用于该震荡指标的常见组合为(5/3/3) 代表推导出快速随机指标%K为5 周期,然后使用3日移动平均线推导出 %K, 和另一个 3日平滑随机指标推导出 %D。

构建

推导出快速随机指标%K 的计算公式:

其中,其中,

收市价指当期收市价收市价指当期收市价

当期最低价指最低点当期最低价指最低点

当期最高价指最高点当期最高价指最高点

该公式实际计算的是有关周期最低点价格或最低点价格相关的收市范围内的%距离.

平滑快速随机指标%K通过运用一种 3日简单移动平均线生成%K:

为了便于您进一步的了解,我们将以excel表格形式提供给您一套有关一个5日周期随机震荡指标计算和构建的完整指南。

Stochastic Oscillator (K%D)

释义和交易信号

随机震荡指标可以产生走势和盘整阶段的有效信号。但是,在超买和超卖反转型态更可能变成方向变化的真实信号时,这种设置方法在波幅环境下效果要好很多。

随机震荡指标释义有5项基本原则:

  • 最高价和最低价
  • 背离
  • 交叉
  • 失败震荡
  • 结合不同时间段

最高价和最低价:

当指标达到极限时,即超买或超卖区,它通常是一个可能的走势反转迹象。然而对于随机震荡指标,由于其独特的构建,达到了“0”或“100”百分比表示这种走势非常强劲,很可能会持续走高或走低。切记当%K线在100%就意味着价格处于其评估周期的波幅最高点,因此,构成了一个利好迹象。

当价格达到 80 以上时且超卖价低于 20时,随机震荡指标视作在超卖区域。

虽然这些极限读数承认抛盘有些过度,走势可能还有待时日,除非存在有效背离,否则单靠这一事实状况不得平仓,我们将看到%K - %D线交叉或失败震荡进一步攀高。

背离:当%D线处于超买或超卖区之间时,主要观查信号为%D线和基础市场的价格时的背离。当%D线超过80并形成2个下滑最高点时,出现看跌离,同时%价格持续走高。当%D线在20以下并形成2个上涨最低点时,出现看涨背离,同时%价格持续走低。

随机震荡指标是如前所述的主要信号观察的背离,因为在大多数情况下只有一个,或顶多两个背离。也就是说,例如,相比对相对强弱指标,通常显示的背离少得多。

对于一个实际买进/卖出信号,最好等到%K线 - %D线交叉。

交叉: 在大多数情况下,最敏感的%K线将穿过较慢速%D线,才能有机会改变自己的方向。据乔治·莱恩的研究,当%K线在%D线改变方向后从%D线的右侧穿过后,会发出最强随机震荡指标信号。

连续三次右边的%K - %D线交叉,从而降低价格。

失败震荡:

在上涨行情中,由于价格与%D线同时下跌,超买区会出现一个看跌失败震荡,但是,因为这两组试图创造一个新的较高点,因为基础工具继续上涨趋势,所以%D线只管理形成一个较低高点,然后打破下跌超过前期低点。看涨失败震荡就像是一个发生在超卖区内上下颠倒的看跌失败震荡。

结合不同时间段: 通过在同一个图表定位具有不同长度和平滑参数几个随机震荡指标的方式使用震荡指标。其优点是每个指标都反映了不同的循环节奏,该组合会显示出一个特定技术型态,单单一个震荡指标就可能会遗漏。另一个优点是长度较长的震荡指标可有助于确定市场方向,而长度较短的震荡指标可以协助交易时机。有关这一原则的应用,请参见如下示例。

随机震荡指标也可以通过采用走势线分析或通过显示基础价格图上可能不是很明显的走势图型态来提供有关未来价格变动。

示例

长线进场信号: 随机震荡指标(5,3,3) < 20,且出现一次明显 %K - %D 线交叉并与价格出现正背离,当存在与基础工具走势图出现正背离,也可通过用于随机震荡指标(10,10,5)的长线随机震荡指标进行确认。当进行了较高点价格的实际价格确认时,要长线进场。长线进场信号: 随机震荡指标(5,3,3) < 20,且出现一次明显 %K - %D 线交叉并与价格出现正背离,当存在与基础工具走势图出现正背离,也可通过用于随机震荡指标(10,10,5)的长线随机震荡指标进行确认。当进行了较高点价格的实际价格确认时,要长线进场。长线进场信号: 随机震荡指标(5,3,3) < 20,且出现一次明显 %K - %D 线交叉并与价格出现正背离,当存在与基础工具走势图出现正背离,也可通过用于随机震荡指标(10,10,5)的长线随机震荡指标进行确认。当进行了较高点价格的实际价格确认时,要长线进场。长线进场信号: 随机震荡指标(5,3,3) < 20,且出现一次明显 %K - %D 线交叉并与价格出现正背离,当存在与基础工具走势图出现正背离,也可通过用于随机震荡指标(10,10,5)的长线随机震荡指标进行确认。当进行了较高点价格的实际价格确认时,要长线进场。.

走势变化预警信号: 随机震荡指标(5,3,3) > 80 并存在与基础工具价格走势图出现负背离.走势变化预警信号: 随机震荡指标(5,3,3) > 80 并存在与基础工具价格走势图出现负背离.走势变化预警信号: 随机震荡指标(5,3,3) > 80 并存在与基础工具价格走势图出现负背离.走势变化预警信号: 随机震荡指标(5,3,3) > 80 并存在与基础工具价格走势图出现负背离.

长线退场信号: 随后与基础工具走势图出现明显的负背离,当出现%K - %D线交叉和进行较低点价格的实际价格确认并且随机震荡指标(5,3,3)<80时,要短线进场。较长周期的随机震荡指标推迟但证实反转。长线退场信号: 随后与基础工具走势图出现明显的负背离,当出现%K - %D线交叉和进行较低点价格的实际价格确认并且随机震荡指标(5,3,3)<80时,要短线进场。较长周期的随机震荡指标推迟但证实反转。长线退场信号: 随后与基础工具走势图出现明显的负背离,当出现%K - %D线交叉和进行较低点价格的实际价格确认并且随机震荡指标(5,3,3)<80时,要短线进场。较长周期的随机震荡指标推迟但证实反转。长线退场信号: 随后与基础工具走势图出现明显的负背离,当出现%K - %D线交叉和进行较低点价格的实际价格确认并且随机震荡指标(5,3,3)<80时,要短线进场。较长周期的随机震荡指标推迟但证实反转。

技巧和观点

要对震荡指标发出的信号作出释义,同时要了解大走势方向。近期走势方向中总出现较强反弹而校正通常较弱或合并发展。

在波动的市场条件下,随机震荡指标往往达到“0”或“100”的极限值,但没有任何价值。在这种情况下,以引入一个较大的滞后为代价通过平滑指标解决了这个问题。交易者应校准震荡指标,从而得出了极限读数,不留下信号解释的空间,但尽可能保持响应。在波动的市场条件下,随机震荡指标往往达到“0”或“100”的极限值,但没有任何价值。在这种情况下,以引入一个较大的滞后为代价通过平滑指标解决了这个问题。交易者应校准震荡指标,从而得出了极限读数,不留下信号解释的空间,但尽可能保持响应。在波动的市场条件下,随机震荡指标往往达到“0”或“100”的极限值,但没有任何价值。在这种情况下,以引入一个较大的滞后为代价通过平滑指标解决了这个问题。交易者应校准震荡指标,从而得出了极限读数,不留下信号解释的空间,但尽可能保持响应。在波动的市场条件下,随机震荡指标往往达到“0”或“100”的极限值,但没有任何价值。在这种情况下,以引入一个较大的滞后为代价通过平滑指标解决了这个问题。交易者应校准震荡指标,从而得出了极限读数,不留下信号解释的空间,但尽可能保持响应。

强/弱强/弱强/弱强/弱

在强劲的走势市场周期中,当随机震荡指标达到0或100的极限值,%K线通常自其极限值处回落20-25%,再次反弹回极限值。因为这种方法可以被看作是在走势改变,所以处在一个相当混乱的局面。为避免混淆,交易者应认清基础走势方向并运用以上基本原则进行调查是否确实出现走势变化或者出现更高或更低位变化。在强劲的走势市场周期中,当随机震荡指标达到0或100的极限值,%K线通常自其极限值处回落20-25%,再次反弹回极限值。因为这种方法可以被看作是在走势改变,所以处在一个相当混乱的局面。为避免混淆,交易者应认清基础走势方向并运用以上基本原则进行调查是否确实出现走势变化或者出现更高或更低位变化。在强劲的走势市场周期中,当随机震荡指标达到0或100的极限值,%K线通常自其极限值处回落20-25%,再次反弹回极限值。因为这种方法可以被看作是在走势改变,所以处在一个相当混乱的局面。为避免混淆,交易者应认清基础走势方向并运用以上基本原则进行调查是否确实出现走势变化或者出现更高或更低位变化。在强劲的走势市场周期中,当随机震荡指标达到0或100的极限值,%K线通常自其极限值处回落20-25%,再次反弹回极限值。因为这种方法可以被看作是在走势改变,所以处在一个相当混乱的局面。为避免混淆,交易者应认清基础走势方向并运用以上基本原则进行调查是否确实出现走势变化或者出现更高或更低位变化。

EA开发建议合并EA开发建议合并EA开发建议合并EA开发建议合并

相对强弱指数

斐波纳奇回调位

走势图反转型态呈疲软迹象。

价格-使用移动平均线交叉信号帮助确认。价格-使用移动平均线交叉信号帮助确认。价格-使用移动平均线交叉信号帮助确认。价格-使用移动平均线交叉信号帮助确认。

基本走势分析可以帮助区分强交叉信号和弱交叉信号。

中的使用在 FxPro Quant

在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到随机震荡指标。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。

参数
符号

输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当前
如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。

时间段

输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 |默认: 当期
如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。

%K 周期%K 周期%K 周期

输入: 数字 | 默认: 5 个周期 输入: 数字 | 默认: 5 个周期 输入: 数字 | 默认: 5 个周期
将周期数用到计算公式中推导出快速随机指标%K(见附件excel表格)。

%D 周期%D 周期%D 周期

输入: 数字 | 默认: 3个周期
将周期数用到平滑计算公式中推导出%D(见附件excel电子表格)。

慢速

输入: 数字 | 默认: 3个周期
将周期数用到平滑快速随机指标%K推导出%K。数值1被视作一个快速随机震荡指标; 数值1被视作一个慢速随机震荡指标(见附件Excel电子表格)。

移动平均方式

输入: 简单、指数、平滑、线性加权| 默认: 简单输入: 简单、指数、平滑、线性加权| 默认: 简单

该方法用于计算用于平滑线的移动平均线。

价格字段

输入: 最低价/最高价, 收市价/收市价 | 默认: 最低价/最高价
该公式用于推导指标。

最低价/最高价: 100 x (近期收市价-最低点)/ (最高点-最低点)

收市价/收市价: 100 x (近期收市价-最低收市价)/ (最高收市价 – 最低收市价)

输出值

输入: 主线 (%K), 信号线 (%D) | 默认: 主线输入: 主线 (%K), 信号线 (%D) | 默认: 主线
有关专家顾问系统所需指标值。

后移

输入: 数字| 默认: "0"输入: 数字| 默认: "0"
选择用于计算指标的数据(前后周期数)

请注意 ‘布林线指标值’=1 指每个周期后(过去)移动下布林线指标。请注意 ‘布林线指标值’=1 指每个周期后(过去)移动下布林线指标。

参考文献

马丁·J·普林– 《动能指标》

约翰·J.墨菲 – 《金融市场技术分析》

佩里·J·考夫曼 – 《交易系统与交易方法》