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相对强弱指标 (RSI)

综述

相对强弱指标可能由交易者和技术分析员使用的最流行的动震荡指标组成。这或许是因为它考虑到构建动能指标过程中发现的两个最重要的问题,即:

  • 由于近期(几周期后)出现急剧上涨或下跌走势,即使当期价格变化不大,基础工具值的突然变化造成不稳定变动目前也会经常发生。
  • 出于比较和基准测试,则需要一个恒定震荡波幅。

相对强弱指标尝试通过使用指定周期、而不仅仅是第一个周期和最后一个周期的所有值并同时采用0 到100的恒定垂直波幅来解决这两个问题,因此需要采用更有效的平滑方法减少这些畸变参数。

RSI术语 - "相对强弱指标"被认为用词不当,因为相对强弱这个术语通常是指两种不同的工具之间的比较,从而以指标为实际目的导致混乱。实际上,更合适的名字可能是内部强弱指数,因为指标实际上做的是根据近期交易周期的收市价比较当期工具价格和历史强弱。

构建

准确的计算公式如下:

当期RSI = 100 - (100/1 + RS) = 100 * (RS/1 + RS)

当 RS等于上涨平均价 除以下跌平均价时:

RS = (AU/AD)

AU =过去收市较高的那些天的平均价 X 天数

AD =过去收市较低的那些天的平均价X 天数

第一次计算完成后,运用平均下跌法计算上涨平均价和下跌平均价。

为了便于您进一步的了解,我们将以excel表格形式提供给您一套有关相对强弱指标计算和构建的完整指南。

相对强弱指数 (RSI)相对强弱指数 (RSI)

释义和交易信号

相对强弱指标 已成为流行的一种逆势震荡指标。也就是说,当市场仍处于上涨走势并处于超买状态时,利用指标信号,可带动用户卖出,同时当市场仍处于下跌趋势并处于超卖状态时,可带动买入。因此,在超买和超卖读数更可能变成方向变化的真实信号时,这种设置方法在波幅环境下效果要好很多。日走势图上的相对强弱指标也比较短时间段,如小时段上的更准确。相对强弱指标 已成为流行的一种逆势震荡指标。也就是说,当市场仍处于上涨走势并处于超买状态时,利用指标信号,可带动用户卖出,同时当市场仍处于下跌趋势并处于超卖状态时,可带动买入。因此,在超买和超卖读数更可能变成方向变化的真实信号时,这种设置方法在波幅环境下效果要好很多。日走势图上的相对强弱指标也比较短时间段,如小时段上的更准确。

相对强弱指标释义有5项基本原则:相对强弱指标释义有5项基本原则:

  • 最高价和最低价
  • 失败震荡
  • 背离
  • 走势线分析
  • 走势图型态

最高价和最低价

威尔德认为当相对强弱指标涨过70 (超买状态)时会显示出最高价,然后回落低于该标准线,而当相对强弱指标低于30显示出最低价(超卖状态),然后回落高于该标准线。威尔德认为当相对强弱指标涨过70 (超买状态)时会显示出最高价,然后回落低于该标准线,而当相对强弱指标低于30显示出最低价(超卖状态),然后回落高于该标准线。

50中心线也是一个重要释义术语。移动高于50被许多人认为它代表着平均收益超过平均损失,因而看涨。反之,低于50表示走势看跌,因为平均损失超过了平均收益。50中心线也是一个重要释义术语。移动高于50被许多人认为它代表着平均收益超过平均损失,因而看涨。反之,低于50表示走势看跌,因为平均损失超过了平均收益。

失败震荡

最高价失败震荡,如此示例,当超买线图中相对强弱指标的最高点不能超过前期上涨走势中的最高点,接着出现前期最低点的下跌浪,导致相对强弱指标低于70。最高价失败震荡,如此示例,当超买线图中相对强弱指标的最高点不能超过前期上涨走势中的最高点,接着出现前期最低点的下跌浪,导致相对强弱指标低于70。

同样,在相反的情况下,当超卖线图中相对强弱指标波谷没有在下跌走势中创造新低,接着出现一个引起相对强弱指标高于30的截然相反的局面。同样,在相反的情况下,当超卖线图中相对强弱指标波谷没有在下跌走势中创造新低,接着出现一个引起相对强弱指标高于30的截然相反的局面。

威尔德将失败震荡描述为“强劲市场反转迹象”。

背离

相对强弱指标和基础工具价格线之间的背离,尤其出现在两个极限区被威尔德视为“相对强弱指标最流行的一种特性”。有关两端背离的特性示例,请参阅下面的示例。

走势线分析

凭借基础工具,在相对强弱指标画上走势线有助于达到走势,即使它在实际价格走势图并不明显,以及发现早期背离和失败震荡。

走势图型态

相对强弱指标可显示走势图型态,这些型态有时在基础走势图上显示不是很清楚, 如以下头肩反转型态。

示例

长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50,且有一次与基础安全走势图出现的明显正背离(和/或失败震荡)。当进行了较高点价格的实际价格确认时及相对强弱指标14 > 30,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50,且有一次与基础安全走势图出现的明显正背离(和/或失败震荡)。当进行了较高点价格的实际价格确认时及相对强弱指标14 > 30,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50,且有一次与基础安全走势图出现的明显正背离(和/或失败震荡)。当进行了较高点价格的实际价格确认时及相对强弱指标14 > 30,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50,且有一次与基础安全走势图出现的明显正背离(和/或失败震荡)。当进行了较高点价格的实际价格确认时及相对强弱指标14 > 30,要长线进场。

走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70 表示市场超买。走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70 表示市场超买。走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70 表示市场超买。走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70 表示市场超买。

长线退场信号:当出现与基础安全走势图明显的负背离时. 当进行了较低点价格的实际价格确认并且出现了一次引起相对强弱指标14 < 70点的失败震荡时,要短线进场。长线退场信号:当出现与基础安全走势图明显的负背离时. 当进行了较低点价格的实际价格确认并且出现了一次引起相对强弱指标14 < 70点的失败震荡时,要短线进场。长线退场信号:当出现与基础安全走势图明显的负背离时. 当进行了较低点价格的实际价格确认并且出现了一次引起相对强弱指标14 < 70点的失败震荡时,要短线进场。长线退场信号:当出现与基础安全走势图明显的负背离时. 当进行了较低点价格的实际价格确认并且出现了一次引起相对强弱指标14 < 70点的失败震荡时,要短线进场。

通过较短期的指数移动平均线提供信号确认(在此使用9个周期的指数移动平均线)。通过较短期的指数移动平均线提供信号确认(在此使用9个周期的指数移动平均线)。通过较短期的指数移动平均线提供信号确认(在此使用9个周期的指数移动平均线)。通过较短期的指数移动平均线提供信号确认(在此使用9个周期的指数移动平均线)。

技巧和观点

而威尔德建议相对强弱指标日时间段使用14个周期,在盘中的情况下,您应该考虑优化系统的灵敏度。设置的时间周期越短,震荡指标就变得越灵敏且其振幅越宽。因此,如果您进行短线交易,您可以为了震荡指标波动更明显的减少时间周期。 而威尔德建议相对强弱指标日时间段使用14个周期,在盘中的情况下,您应该考虑优化系统的灵敏度。设置的时间周期越短,震荡指标就变得越灵敏且其振幅越宽。因此,如果您进行短线交易,您可以为了震荡指标波动更明显的减少时间周期。 而威尔德建议相对强弱指标日时间段使用14个周期,在盘中的情况下,您应该考虑优化系统的灵敏度。设置的时间周期越短,震荡指标就变得越灵敏且其振幅越宽。因此,如果您进行短线交易,您可以为了震荡指标波动更明显的减少时间周期。 而威尔德建议相对强弱指标日时间段使用14个周期,在盘中的情况下,您应该考虑优化系统的灵敏度。设置的时间周期越短,震荡指标就变得越灵敏且其振幅越宽。因此,如果您进行短线交易,您可以为了震荡指标波动更明显的减少时间周期。

如果相对强弱指标交易导致太多交易启动,从而增加了交易的风险,那么你应该考虑将超买/超卖位从70-30增至80-20,让信号通过严格的过滤。在强劲牛市中,建议将超买水平增至80,而在强劲熊市中建议将超买位增至80,超卖位应降至20。如果相对强弱指标交易导致太多交易启动,从而增加了交易的风险,那么你应该考虑将超买/超卖位从70-30增至80-20,让信号通过严格的过滤。在强劲牛市中,建议将超买水平增至80,而在强劲熊市中建议将超买位增至80,超卖位应降至20。如果相对强弱指标交易导致太多交易启动,从而增加了交易的风险,那么你应该考虑将超买/超卖位从70-30增至80-20,让信号通过严格的过滤。在强劲牛市中,建议将超买水平增至80,而在强劲熊市中建议将超买位增至80,超卖位应降至20。如果相对强弱指标交易导致太多交易启动,从而增加了交易的风险,那么你应该考虑将超买/超卖位从70-30增至80-20,让信号通过严格的过滤。在强劲牛市中,建议将超买水平增至80,而在强劲熊市中建议将超买位增至80,超卖位应降至20。

用户可以通过回溯测试优化系统;把超卖/超买线设在接近近期实际相对强弱指标最高价和最低价的位置。用户可以通过回溯测试优化系统;把超卖/超买线设在接近近期实际相对强弱指标最高价和最低价的位置。用户可以通过回溯测试优化系统;把超卖/超买线设在接近近期实际相对强弱指标最高价和最低价的位置。用户可以通过回溯测试优化系统;把超卖/超买线设在接近近期实际相对强弱指标最高价和最低价的位置。

本文基于威尔德对相对强弱指标的原始解释。另一种替代做法可以在引用的参考文献康斯坦斯·布朗的著作《技术分析指标入门》内的论文中找到值得调研的资料。本文基于威尔德对相对强弱指标的原始解释。另一种替代做法可以在引用的参考文献康斯坦斯·布朗的著作《技术分析指标入门》内的论文中找到值得调研的资料。本文基于威尔德对相对强弱指标的原始解释。另一种替代做法可以在引用的参考文献康斯坦斯·布朗的著作《技术分析指标入门》内的论文中找到值得调研的资料。本文基于威尔德对相对强弱指标的原始解释。另一种替代做法可以在引用的参考文献康斯坦斯·布朗的著作《技术分析指标入门》内的论文中找到值得调研的资料。

强/弱强/弱强/弱强/弱

相对强弱指标通常在基础价走势图前形成最高价和最低价。 相对强弱指标通常在基础价走势图前形成最高价和最低价。 相对强弱指标通常在基础价走势图前形成最高价和最低价。 相对强弱指标通常在基础价走势图前形成最高价和最低价。

相对强弱指标通常形成走势图型态,如头肩反转型态,尽管它们可能无法在基础价走势图上显示。 相对强弱指标通常形成走势图型态,如头肩反转型态,尽管它们可能无法在基础价走势图上显示。 相对强弱指标通常形成走势图型态,如头肩反转型态,尽管它们可能无法在基础价走势图上显示。 相对强弱指标通常形成走势图型态,如头肩反转型态,尽管它们可能无法在基础价走势图上显示。

相对强弱指标有时会显示支撑和阻力位的存在,比基础价格走势图更清晰。 相对强弱指标有时会显示支撑和阻力位的存在,比基础价格走势图更清晰。 相对强弱指标有时会显示支撑和阻力位的存在,比基础价格走势图更清晰。 相对强弱指标有时会显示支撑和阻力位的存在,比基础价格走势图更清晰。

这可能是相对强弱指标值保持超出70-30超卖/超买区,延长周期,而不是发出立即转变的信号。因此,应在强劲走势市场条件下解释相对强弱指标时要非常仔细。这可能是相对强弱指标值保持超出70-30超卖/超买区,延长周期,而不是发出立即转变的信号。因此,应在强劲走势市场条件下解释相对强弱指标时要非常仔细。这可能是相对强弱指标值保持超出70-30超卖/超买区,延长周期,而不是发出立即转变的信号。因此,应在强劲走势市场条件下解释相对强弱指标时要非常仔细。这可能是相对强弱指标值保持超出70-30超卖/超买区,延长周期,而不是发出立即转变的信号。因此,应在强劲走势市场条件下解释相对强弱指标时要非常仔细。

相对强弱指标, 由于其性质,寻找反转价格。如果市场正处于波幅状态,当指标高于超卖限值(>30)时,要开始长线持有。并且当指标高于超买限值(<70)时,要开始短线持有,可以证明极为利好。但是,如果一个市场呈上升走势,价格可能会继续走高,接着短期回调位造成相对强弱指标交叉,从而导致诱惑交易者在市场中迷失方向。相对强弱指标, 由于其性质,寻找反转价格。如果市场正处于波幅状态,当指标高于超卖限值(>30)时,要开始长线持有。并且当指标高于超买限值(<70)时,要开始短线持有,可以证明极为利好。但是,如果一个市场呈上升走势,价格可能会继续走高,接着短期回调位造成相对强弱指标交叉,从而导致诱惑交易者在市场中迷失方向。相对强弱指标, 由于其性质,寻找反转价格。如果市场正处于波幅状态,当指标高于超卖限值(>30)时,要开始长线持有。并且当指标高于超买限值(<70)时,要开始短线持有,可以证明极为利好。但是,如果一个市场呈上升走势,价格可能会继续走高,接着短期回调位造成相对强弱指标交叉,从而导致诱惑交易者在市场中迷失方向。

EA开发建议合并EA开发建议合并EA开发建议合并

短期移动平均线交叉。

走势图反转型态呈疲软迹象。

支撑位/阻力位, 回调位。支撑位/阻力位, 回调位。支撑位/阻力位, 回调位。

价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。

基础走势分析可有助于区分强劲交叉信号和弱交叉信号.基础走势分析可有助于区分强劲交叉信号和弱交叉信号.基础走势分析可有助于区分强劲交叉信号和弱交叉信号.

随机震荡指标 K%D 和 平滑异同移动平均线用于反转确认.随机震荡指标 K%D 和 平滑异同移动平均线用于反转确认.随机震荡指标 K%D 和 平滑异同移动平均线用于反转确认.

在策略调整中的应用

在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到相对强弱指标。有了策略调整,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到相对强弱指标。有了策略调整,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到相对强弱指标。有了策略调整,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。

参数
符号

输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期

时间段

输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 |默认: 当期输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 |默认: 当期输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 |默认: 当期

周期

输入: 数字 | 默认: 14个周期 输入: 数字 | 默认: 14个周期

应用价格

输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格, 加权价格。 | 默认:用于推导出指标值的中间价。输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格, 加权价格。 | 默认:用于推导出指标值的中间价。

后移

输入: 数字 | 默认: "0"输入: 数字 | 默认: "0"

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参考文献

威尔斯·威尔德 - 1978年6月版《商品杂志》 威尔斯·威尔德 - 1978年6月版《商品杂志》

威尔斯·威尔德 - 1978年版《技术交易系统的新概念》 威尔斯·威尔德 - 1978年版《技术交易系统的新概念》

约翰·J.墨菲 - 《金融市场技术分析》约翰·J.墨菲 - 《金融市场技术分析》

史蒂文.阿基里斯 - 《技术分析A-Z》史蒂文.阿基里斯 - 《技术分析A-Z》

佩里·J·考夫曼 - 《交易系统与交易方法》佩里·J·考夫曼 - 《交易系统与交易方法》

马丁·J·普林- 《动能指标》

康斯坦斯·布朗- 第2版《技术分析指标入门》