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平滑异同移动平均线(MACD)

综述

平滑异同移动平均线是一种趋势跟踪指标,因为它以两个收盘价格的移动平均指标之间的关系为基础。该指标由两条线组成,主平滑异同移动平均线和信号线。平滑异同移动平均线是一种趋势跟踪指标,因为它以两个收盘价格的移动平均指标之间的关系为基础。该指标由两条线组成,主平滑异同移动平均线和信号线。

MT4上画为柱状图的平滑异同移动平均线可计算为两个指数平滑移动平均线之间的差值。其最常见的表达方式为使用之间12个周期和26个周期指数移动平均线之间的差值,尽管它是一个插入任何移动平均线组合的模型。MT4上画为柱状图的平滑异同移动平均线可计算为两个指数平滑移动平均线之间的差值。其最常见的表达方式为使用之间12个周期和26个周期指数移动平均线之间的差值,尽管它是一个插入任何移动平均线组合的模型。

MT4上画为虚线的信号线,是平滑异同移动平均线的一个9个周期简单移动平均线指标(SMA)。MT4上画为虚线的信号线,是平滑异同移动平均线的一个9个周期简单移动平均线指标(SMA)。

零线,另称为平滑异同移动平均线的平衡线,代表那些周期期间,两条指数移动平均线相同。当平滑异同移动平均线高于平衡线就意味着较短的平均线高于较长的平均线,反之亦然。

该系统命名由来即在计算中使用的两个移动平均线不断聚合并相互背离。聚合 - 作为靠近对方的平均线 - 表示该走势正在减慢或正在合并。背离 - 作为进一步分开的平均线 - 表示加速市场根据运动中的走势而变动。该系统命名由来即在计算中使用的两个移动平均线不断聚合并相互背离。聚合 - 作为靠近对方的平均线 - 表示该走势正在减慢或正在合并。背离 - 作为进一步分开的平均线 - 表示加速市场根据运动中的走势而变动。

平滑异同移动平均线就是我们所说的无界震荡指标,因为它与示例中的强弱指标不同。它不会在预先定义的价格波幅时移动。平滑异同移动平均线就是我们所说的无界震荡指标,因为它与示例中的强弱指标不同。它不会在预先定义的价格波幅时移动。

构建

平滑异同移动平均线公式如下:平滑异同移动平均线公式如下:

当期平滑异同移动平均线= 指数移动平均线12(t) - 指数移动平均线26(t)当期平滑异同移动平均线= 指数移动平均线12(t) - 指数移动平均线26(t)

当指数移动平均线是指数移动平均线时:当指数移动平均线是指数移动平均线时:

当期指数移动平均线n = [2/(1 + n)] * 价格 + (1 - [2/(1 + n)] * 前期指数移动平均线n(t - 1))当期指数移动平均线n = [2/(1 + n)] * 价格 + (1 - [2/(1 + n)] * 前期指数移动平均线n(t - 1))

n 指 "平均周期"n 指 "平均周期"

可推导出信号线:可推导出信号线:

当期信号线:当期平滑异同移动平均线SMA9当期信号线:当期平滑异同移动平均线SMA9

当SMA是普通移动平均线时:

当期SMAn= P(t) + P(t - 1) + ... + P(t - n)/n = ∑ni=0P t-i/n

为了便于您进一步的了解,我们将以excel表格形式提供给您一套有关平滑异同移动平均线指标计算和构建的完整指南。

平滑异同移动均线 (MACD)


释义和交易信号

平滑异同移动平均线释义有四个基本原则:平滑异同移动平均线释义有四个基本原则:

  • 信号线交叉
  • 均衡线交叉均衡线交叉
  • 背离
  • 超卖/超买 位超卖/超买 位
信号线交叉:信号线交叉:

交易者需要找到平滑异同移动平均线交叉拉高信号线,在呈上升走势时买进或拉低信号线,在呈下跌走势时卖出。这些交叉信号是很常见的,可根据信号进行过滤,因为基础工具的波动性可使交叉大增。请注意根据这个原则实际应用的示例。交易者需要找到平滑异同移动平均线交叉拉高信号线,在呈上升走势时买进或拉低信号线,在呈下跌走势时卖出。这些交叉信号是很常见的,可根据信号进行过滤,因为基础工具的波动性可使交叉大增。请注意根据这个原则实际应用的示例。

均衡线交叉:均衡线交叉:

当个组分的平均值相互交叉,平滑异同移动平均线穿过零线。当个组分的平均值相互交叉,平滑异同移动平均线穿过零线。

正平滑异同移动平均线值表示该12日指数移动平均线高于26日的指数移动平均线。因为快速平均线与表示短期动能增加的长期平均线背离较远,所以平滑异同移动平均线值增加。正平滑异同移动平均线值表示该12日指数移动平均线高于26日的指数移动平均线。因为快速平均线与表示短期动能增加的长期平均线背离较远,所以平滑异同移动平均线值增加。

负平滑异同移动平均线值表示相反;这是快速平均线低于较长期平均线。因为短期平均线与长期平均线背离较远,所以负平滑异同移动平均线值增加,表示短期内下跌动能正处于增长趋势。负平滑异同移动平均线值表示相反;这是快速平均线低于较长期平均线。因为短期平均线与长期平均线背离较远,所以负平滑异同移动平均线值增加,表示短期内下跌动能正处于增长趋势。

均衡线交叉对强劲走势起到了非常重要的作用,因为在盘整周期,连续交叉产生大量洗盘。请注意根据这个原则实际应用的示例。

一般来说,平滑异同移动平均线信号/均衡线交叉在趋势市场中势头良好,但在盘整或震荡市场中却产生了大量的虚假信号。一般来说,平滑异同移动平均线信号/均衡线交叉在趋势市场中势头良好,但在盘整或震荡市场中却产生了大量的虚假信号。

背离:背离:

当基础工具记录了一个较低点时会形成看涨背离,而平滑异同移动平均线会形成较高低点。背离可以是一个慢速下跌动能指标,因此出现转机的可能性,前提是市场一直呈下跌走势。当平滑异同移动平均线处于大盘下跌状态并接近极限值时,应考虑到会出现更大背离。 当基础工具记录了一个较低点时会形成看涨背离,而平滑异同移动平均线会形成较高低点。背离可以是一个慢速下跌动能指标,因此出现转机的可能性,前提是市场一直呈下跌走势。当平滑异同移动平均线处于大盘下跌状态并接近极限值时,应考虑到会出现更大背离。

同样,当基础工具记录了一个较高点时形成看跌背离。而平滑异同移动平均线会形成较低高点,前提是市场一直呈上涨走势。当平滑异同移动平均线处于红盘走高状态和交易并接近极限值时,应考虑到会出现更大背离。

在新走势出现初始信息过程中,出现背离时不应进行交易,因动能下跌往往会出现价格突然震荡,可能会误导与平滑异同移动平均线背离。

超卖/超买位:

因为正如我们之前所说,平滑异同移动平均线是无界的,因走势要保持增长速度,在市场中迷失方向,所以试图用这个指标产生逆势交易信号存在非常大的危险。

然而,尽管平滑异同移动平均线是无界的,观测平滑异同移动平均线,而不是观测其主要组成部分的优势(即两个基础移动平均线),在于它往往在同位周围趋于最高价/最低价,因此,当指标接近旧高点,可以理解为短期走势出现潜在变化。

此外,考虑到形成一个极限实际上意味着快速移动平均线已经明显拉开长期平均线,很可能基础工具过分延展,不久将回到合理位置。因此,交易极限值有时会变成利好交易。

示例

下面的示例对信号产生线交叉和通过均衡线交叉生成的交易信号进行了阐述。为了产生信号,按照杰拉尔德阿佩尔的原始建议,我们使用了两个不同的平滑异同移动平均线系统。

让标志信号线交叉交易信号为(A)和均衡线交叉交易信号(B):

长线进场 信号:长线进场 信号:长线进场 信号:长线进场 信号:

  • A.当平滑异同移动平均线> 信号线,生成买进信号A.当平滑异同移动平均线> 信号线,生成买进信号A.当平滑异同移动平均线> 信号线,生成买进信号A.当平滑异同移动平均线> 信号线,生成买进信号
  • B. 先前几条平滑异同移动平均线 = 0 并自南到北穿过均衡线B. 先前几条平滑异同移动平均线 = 0 并自南到北穿过均衡线B. 先前几条平滑异同移动平均线 = 0 并自南到北穿过均衡线B. 先前几条平滑异同移动平均线 = 0 并自南到北穿过均衡线

通过我们进场 平滑异同移动平均线 (8,17,9)系统发出进场信号.通过我们进场 平滑异同移动平均线 (8,17,9)系统发出进场信号.通过我们进场 平滑异同移动平均线 (8,17,9)系统发出进场信号.通过我们进场 平滑异同移动平均线 (8,17,9)系统发出进场信号.

走势变化预警信号: 平滑异同移动平均线的经验极值约发出形成最高价的警告。走势变化预警信号: 平滑异同移动平均线的经验极值约发出形成最高价的警告。走势变化预警信号: 平滑异同移动平均线的经验极值约发出形成最高价的警告。走势变化预警信号: 平滑异同移动平均线的经验极值约发出形成最高价的警告。

长线退场信号:长线退场信号:长线退场信号:长线退场信号:

  • A. 当平滑异同移动平均线< 信号线,生成卖出信号。A. 当平滑异同移动平均线< 信号线,生成卖出信号。A. 当平滑异同移动平均线< 信号线,生成卖出信号。A. 当平滑异同移动平均线< 信号线,生成卖出信号。
  • B.平滑异同移动平均线 = 0并自南到北穿过均衡线 另外要注意,卖出平滑异同移动平均线系统平均值同时相互交叉。B.平滑异同移动平均线 = 0并自南到北穿过均衡线 另外要注意,卖出平滑异同移动平均线系统平均值同时相互交叉。B.平滑异同移动平均线 = 0并自南到北穿过均衡线 另外要注意,卖出平滑异同移动平均线系统平均值同时相互交叉。B.平滑异同移动平均线 = 0并自南到北穿过均衡线 另外要注意,卖出平滑异同移动平均线系统平均值同时相互交叉。
技巧和观点

杰拉尔德·阿佩尔建议,同时利用生产出售长期组合信号,如12-25-9周期均线尝试短期的平滑异同移动平均线组合产生买进信号,如8-17-9周期的平均值。这反映了该理论认为市场花费比在下跌模式更多的时间在上涨,因此,时间跨度较长,会令卖的指示及时的。 杰拉尔德·阿佩尔建议,同时利用生产出售长期组合信号,如12-25-9周期均线尝试短期的平滑异同移动平均线组合产生买进信号,如8-17-9周期的平均值。这反映了该理论认为市场花费比在下跌模式更多的时间在上涨,因此,时间跨度较长,会令卖的指示及时的。 杰拉尔德·阿佩尔建议,同时利用生产出售长期组合信号,如12-25-9周期均线尝试短期的平滑异同移动平均线组合产生买进信号,如8-17-9周期的平均值。这反映了该理论认为市场花费比在下跌模式更多的时间在上涨,因此,时间跨度较长,会令卖的指示及时的。 杰拉尔德·阿佩尔建议,同时利用生产出售长期组合信号,如12-25-9周期均线尝试短期的平滑异同移动平均线组合产生买进信号,如8-17-9周期的平均值。这反映了该理论认为市场花费比在下跌模式更多的时间在上涨,因此,时间跨度较长,会令卖的指示及时的。

简单的走势线画在平滑异同移动平均线可以帮助识别重要的走势变化时,他们不是在基础走势图非常清晰。平滑异同移动平均线交叉有更多的意义,当他们由违规走势线的确认。 简单的走势线画在平滑异同移动平均线可以帮助识别重要的走势变化时,他们不是在基础走势图非常清晰。平滑异同移动平均线交叉有更多的意义,当他们由违规走势线的确认。 简单的走势线画在平滑异同移动平均线可以帮助识别重要的走势变化时,他们不是在基础走势图非常清晰。平滑异同移动平均线交叉有更多的意义,当他们由违规走势线的确认。 简单的走势线画在平滑异同移动平均线可以帮助识别重要的走势变化时,他们不是在基础走势图非常清晰。平滑异同移动平均线交叉有更多的意义,当他们由违规走势线的确认。

每周使用平滑异同移动平均线,以确认每日平滑异同移动平均线,并每日平滑异同移动平均线来确认盘中平滑异同移动平均线。

强/弱强/弱强/弱强/弱

使用平滑异同移动平均线的优点在于,所述图案是非常光滑相比,两者的价格s走势图和其他动能指标。这导致在帮助更清楚地确定整体走势。 使用平滑异同移动平均线的优点在于,所述图案是非常光滑相比,两者的价格s走势图和其他动能指标。这导致在帮助更清楚地确定整体走势。 使用平滑异同移动平均线的优点在于,所述图案是非常光滑相比,两者的价格s走势图和其他动能指标。这导致在帮助更清楚地确定整体走势。 使用平滑异同移动平均线的优点在于,所述图案是非常光滑相比,两者的价格s走势图和其他动能指标。这导致在帮助更清楚地确定整体走势。

如果一个冲击到来,它可能会导致价格从走势大相径庭。这将使得会聚或发散不相干的倾向。在这种情况下,指示灯会大大落后于任何价格事件,将跟随,就像任何其他的移动平均线系统。 如果一个冲击到来,它可能会导致价格从走势大相径庭。这将使得会聚或发散不相干的倾向。在这种情况下,指示灯会大大落后于任何价格事件,将跟随,就像任何其他的移动平均线系统。 如果一个冲击到来,它可能会导致价格从走势大相径庭。这将使得会聚或发散不相干的倾向。在这种情况下,指示灯会大大落后于任何价格事件,将跟随,就像任何其他的移动平均线系统。 如果一个冲击到来,它可能会导致价格从走势大相径庭。这将使得会聚或发散不相干的倾向。在这种情况下,指示灯会大大落后于任何价格事件,将跟随,就像任何其他的移动平均线系统。

当心机械交易每平滑异同移动平均线交叉,因为它可以导致洗盘和相当大的风险,尤其是在震荡或盘整阶段。平滑异同移动平均线交叉可以被过滤并结合其它工具。 当心机械交易每平滑异同移动平均线交叉,因为它可以导致洗盘和相当大的风险,尤其是在震荡或盘整阶段。平滑异同移动平均线交叉可以被过滤并结合其它工具。 当心机械交易每平滑异同移动平均线交叉,因为它可以导致洗盘和相当大的风险,尤其是在震荡或盘整阶段。平滑异同移动平均线交叉可以被过滤并结合其它工具。 当心机械交易每平滑异同移动平均线交叉,因为它可以导致洗盘和相当大的风险,尤其是在震荡或盘整阶段。平滑异同移动平均线交叉可以被过滤并结合其它工具。

因为这两个移动平均线w用作该构建是滞后的,形成为2均线的差的波峰和波谷也将存在一些滞后现象。因为这两个移动平均线w用作该构建是滞后的,形成为2均线的差的波峰和波谷也将存在一些滞后现象。因为这两个移动平均线w用作该构建是滞后的,形成为2均线的差的波峰和波谷也将存在一些滞后现象。

EA开发建议合并EA开发建议合并EA开发建议合并

走势图 反转型态 呈疲软迹象.走势图 反转型态 呈疲软迹象.走势图 反转型态 呈疲软迹象.

支撑位/阻力位, 回调区位.支撑位/阻力位, 回调区位.支撑位/阻力位, 回调区位.

价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。 价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。 价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。

基本走势分析

相对强弱指标用于反转确认

中的使用在FxPro Quant

在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到平滑异同移动平均线。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到平滑异同移动平均线。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到平滑异同移动平均线。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。

参数
符号

输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期
如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。

时间段

输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期输入:1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期
如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。

快速指数移动平均线指标快速指数移动平均线指标

输入: 数字 | 默认: 12个周期 输入: 数字 | 默认: 12个周期
快速移动平均线指标用于计算公式中可推导出平滑异同移动平均线 (见附件excel电子表格).快速移动平均线指标用于计算公式中可推导出平滑异同移动平均线 (见附件excel电子表格).

平滑异同移动平均线 简单移动平均线指标平滑异同移动平均线 简单移动平均线指标

输入: 数字| 默认: 12 周期 输入: 数字| 默认: 12 周期
平滑异同移动平均线简单移动平均线指标另称为信号线 (见附件excel电子表格).平滑异同移动平均线简单移动平均线指标另称为信号线 (见附件excel电子表格).

应用价格

输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格,加权价. | 默认: 收市价 输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格,加权价. | 默认: 收市价
用于推导出指标值.用于推导出指标值.

输出值

输入: 主线, 信号线 | 默认: 主线 输入: 主线, 信号线 | 默认: 主线
有关专家顾问系统所需指标值。

后移

输入: 数字 | 默认: 0 输入: 数字 | 默认: 0
选择用于计算指标的数据(前后周期数)
请注意 ‘布林线指标值’=1 指每个周期后(过去)移动下布林线指标。

参考文献

约翰·J.墨菲 - 《金融市场技术分析》

史蒂文.阿基里斯 - 《技术分析A-Z》

佩里·J·考夫曼 - 《交易系统与交易方法》

马丁·J·普林- 《动能指标》

罗伯特·D·爱德华兹 and 约翰·马吉- 《股票市场趋势技术分析》