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布林线指标 (BB)

综述

布林线指标包括两条交易柱状线,该指标设置在基础工具走势图上的简单移动平均线上方和下方的2个标准偏差。使用超过近期价格历史记录的价格自身标准偏差,因为它也许构成了最简单和最可靠的价格波动计算。

使用2个标准偏差,确保95%的价格数据会落在两条交易线之间,从而在视觉上区分超出极限值。有关交易线的构建,约翰·布林格建议使用20个默认移动平均线周期。

布林线指标的开发目的在于试图提高固定宽度的交易柱状线的概念,如“通道”。与固定宽度线相反的是,布林线指标可根据价格波动扩展和缩短。布林选择标准偏差偏差作为结算,因为该计算包括需要调整平均线的水平,使系统更加适应短期价格变化。

布林线指标不是为了生成交易信号。该系统的主要目的是表示价格是否相对过高或过低,那么交易者可能会转向其他交易信号指标。

构建

布林线指标由三个部分组成:

  • 布林上轨值 (布林上轨值)
  • 布林中轨值(SMA20)
  • 布林下轨值(布林下轨值)
布林中轨值= SMA20日
布林上轨值 = 布林上轨值 = SMA20日+(2 * S20日)
布林下轨值= 布林下轨值 = SMA20日-(2 * S20日)

当SMA20天为20日基础工具价格的简单移动平均线和S20日是基础工具价格的20日标准偏差。

为了便于您进一步的了解,我们将以excel表格形式提供给您一套有关布林线指标计算和构建的完整指南。

Bollinger Bands (BB)


释义和交易信号

鉴于布林线指标不是为了生成交易信号,发挥其在交易系统中作用的最好办法是与其他指标或走势图型态组合。与相对强弱指标在这方面的良好组合,由于它是交易震荡指标,因此旨在找出可能出现的市场最高价和最低价。

当价格触及上布林线指标且相对强弱指标低于70且呈上升走势,这个迹象表明走势将持续走高。然而,如果价格触及上布林线指标并且相对强弱指标高于70或可能甚至更高(在超买状态下),则走势可能逆转和下降(见如下提供的示例)。

Interpretation & Trade Signals

相反,当价格触及下布林线指标且相对强弱指标高于30并回落,它表示走势应持续走高。然而,如果一个价格触及布林下轨值且相对强弱指标低于30并下跌(在超卖状态下),它表示走势可能反转且向上移动。

布林本人认为一个交易者需要保存一些基本释义指南,以最有效地利用布林线指标:

  • A:一次波动是起源于一个布林线指标意向直接移动到另一个布林线,因此设置一个指标目标价格。
  • B.当波动减轻和布林线指标收紧(结合到仪器),通常代表一次明显市场波动会导致一个或另一个走势方向。
  • C.当波动增加,布林线指标相距甚远,而同时出现最高价/最低价型态的迹象,往往代表大势已去,且当前涨势已经结束。
  • D.当价格超出布林线指标,意味着延续当期走势。
  • E. E.形成超出布林线指标最低价和最高价后,两次未能达到相同极限值,并重新进入布林线指标寻求可能出现反转走势。

Interpretation & Trade Signals

示例

Example

长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50并有出现一次明显正失败震荡(见相对强弱指标分析章节)。同时,价格走势图形成超出布林线指标和移至高于布林下轨值。当该价格再次测试了其最低价并停留在布林线指标范围内时,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50并有出现一次明显正失败震荡(见相对强弱指标分析章节)。同时,价格走势图形成超出布林线指标和移至高于布林下轨值。当该价格再次测试了其最低价并停留在布林线指标范围内时,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50并有出现一次明显正失败震荡(见相对强弱指标分析章节)。同时,价格走势图形成超出布林线指标和移至高于布林下轨值。当该价格再次测试了其最低价并停留在布林线指标范围内时,要长线进场。长线进场信号: 相对强弱指标14 < 50并有出现一次明显正失败震荡(见相对强弱指标分析章节)。同时,价格走势图形成超出布林线指标和移至高于布林下轨值。当该价格再次测试了其最低价并停留在布林线指标范围内时,要长线进场。

走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70且价格走势图上移至布林上轨值可能形成最高价上方。 走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70且价格走势图上移至布林上轨值可能形成最高价上方。 走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70且价格走势图上移至布林上轨值可能形成最高价上方。 走势变化预警信号: 相对强弱指标14 > 70且价格走势图上移至布林上轨值可能形成最高价上方。

长线退场信号: 相对强弱指标14 < 70 并形成一个明显负失败震荡。同时,价格走势图形成了一个超出布林线指标的最高点,然后当价格走势图未能高于前期最高点并停留在布林线指标范围内时,要移至低于布林上轨值退场价位。长线退场信号: 相对强弱指标14 < 70 并形成一个明显负失败震荡。同时,价格走势图形成了一个超出布林线指标的最高点,然后当价格走势图未能高于前期最高点并停留在布林线指标范围内时,要移至低于布林上轨值退场价位。长线退场信号: 相对强弱指标14 < 70 并形成一个明显负失败震荡。同时,价格走势图形成了一个超出布林线指标的最高点,然后当价格走势图未能高于前期最高点并停留在布林线指标范围内时,要移至低于布林上轨值退场价位。长线退场信号: 相对强弱指标14 < 70 并形成一个明显负失败震荡。同时,价格走势图形成了一个超出布林线指标的最高点,然后当价格走势图未能高于前期最高点并停留在布林线指标范围内时,要移至低于布林上轨值退场价位。

技巧和观点

可改变用于构建布林线指标的标准偏差值指标,以改变系统的灵敏度。当使长例如50天的长线移动平均线时,某些交易者将标准偏差值由2增至2.1,与移动平均线保持距离。相反,当使用例如10天的短线移动平均线时,技术人员可能会将标准偏差值由2降至1.9。 可改变用于构建布林线指标的标准偏差值指标,以改变系统的灵敏度。当使长例如50天的长线移动平均线时,某些交易者将标准偏差值由2增至2.1,与移动平均线保持距离。相反,当使用例如10天的短线移动平均线时,技术人员可能会将标准偏差值由2降至1.9。 可改变用于构建布林线指标的标准偏差值指标,以改变系统的灵敏度。当使长例如50天的长线移动平均线时,某些交易者将标准偏差值由2增至2.1,与移动平均线保持距离。相反,当使用例如10天的短线移动平均线时,技术人员可能会将标准偏差值由2降至1.9。 可改变用于构建布林线指标的标准偏差值指标,以改变系统的灵敏度。当使长例如50天的长线移动平均线时,某些交易者将标准偏差值由2增至2.1,与移动平均线保持距离。相反,当使用例如10天的短线移动平均线时,技术人员可能会将标准偏差值由2降至1.9。

按照约翰·布林格的建议,移动平均线的时长小于10周期对布林线指标起到很好的作用。 按照约翰·布林格的建议,移动平均线的时长小于10周期对布林线指标起到很好的作用。 按照约翰·布林格的建议,移动平均线的时长小于10周期对布林线指标起到很好的作用。 按照约翰·布林格的建议,移动平均线的时长小于10周期对布林线指标起到很好的作用。

通过价格和指标作用的结合开发交易系统的关键的两个极为有效值为%b和布林极限宽指标。这两个指标由约翰·布林格亲自介绍和计算如下:通过价格和指标作用的结合开发交易系统的关键的两个极为有效值为%b和布林极限宽指标。这两个指标由约翰·布林格亲自介绍和计算如下:通过价格和指标作用的结合开发交易系统的关键的两个极为有效值为%b和布林极限宽指标。这两个指标由约翰·布林格亲自介绍和计算如下:通过价格和指标作用的结合开发交易系统的关键的两个极为有效值为%b和布林极限宽指标。这两个指标由约翰·布林格亲自介绍和计算如下:

%b = (前期值 - 布林下轨值 ) / (布林上轨值 - 布林下轨值)%b = (前期值 - 布林下轨值 ) / (布林上轨值 - 布林下轨值)%b = (前期值 - 布林下轨值 ) / (布林上轨值 - 布林下轨值)%b = (前期值 - 布林下轨值 ) / (布林上轨值 - 布林下轨值)
布林极限宽指标 (布林上轨值 - 布林下轨值) / (布林中轨值)布林极限宽指标 (布林上轨值 - 布林下轨值) / (布林中轨值)布林极限宽指标 (布林上轨值 - 布林下轨值) / (布林中轨值)布林极限宽指标 (布林上轨值 - 布林下轨值) / (布林中轨值)

在使用布林线指标日常交易中,特别注意波动性突破。布林线指标的逻辑需要交易波动突破处于一个紧张的状态。 在使用布林线指标日常交易中,特别注意波动性突破。布林线指标的逻辑需要交易波动突破处于一个紧张的状态。 在使用布林线指标日常交易中,特别注意波动性突破。布林线指标的逻辑需要交易波动突破处于一个紧张的状态。 在使用布林线指标日常交易中,特别注意波动性突破。布林线指标的逻辑需要交易波动突破处于一个紧张的状态。

在日常交易中,布林线指标可以作为超买/超卖位的参考。当出现远远高于/低于布林上/下轨值回升应该在出现第一次疲软迹象时买/卖。在日常交易中,布林线指标可以作为超买/超卖位的参考。当出现远远高于/低于布林上/下轨值回升应该在出现第一次疲软迹象时买/卖。在日常交易中,布林线指标可以作为超买/超卖位的参考。当出现远远高于/低于布林上/下轨值回升应该在出现第一次疲软迹象时买/卖。在日常交易中,布林线指标可以作为超买/超卖位的参考。当出现远远高于/低于布林上/下轨值回升应该在出现第一次疲软迹象时买/卖。

强/弱强/弱强/弱强/弱

布林线指标最大强弱在于其构建,因为它创建了波动测量系统,该系统由市场本身推动,而不是试图通过施加外界记录读取市场走势。布林线指标最大强弱在于其构建,因为它创建了波动测量系统,该系统由市场本身推动,而不是试图通过施加外界记录读取市场走势。布林线指标最大强弱在于其构建,因为它创建了波动测量系统,该系统由市场本身推动,而不是试图通过施加外界记录读取市场走势。布林线指标最大强弱在于其构建,因为它创建了波动测量系统,该系统由市场本身推动,而不是试图通过施加外界记录读取市场走势。

由于波动增加和减少,布林线指标动态地适应价格变化,而不是依赖于信息的任何次要来源。由于波动增加和减少,布林线指标动态地适应价格变化,而不是依赖于信息的任何次要来源。由于波动增加和减少,布林线指标动态地适应价格变化,而不是依赖于信息的任何次要来源。由于波动增加和减少,布林线指标动态地适应价格变化,而不是依赖于信息的任何次要来源。

用滚动时间间隔的一个移动平均线引入滞后,导致我们的线与一个时间滞后响应。

此外,衡量这一单一移动平均线的标准偏差,因此测量市场的波动,意味着波动性上升时,价格上升/下降很快。这将通过移动远彼此分开反映在线。然而即使之后市场波动性下降,用标准偏差表示的波动性不会下降预期的快,直到它完全传递出的计算窗口。这将使它很难的退场信号的时间交付,因为它是或然的减少波动性。此外,如果一个新的高波动性事件后不久发生,也不会轻易因为在我们的系统中固有的波动性确认。此外,衡量这一单一移动平均线的标准偏差,因此测量市场的波动,意味着波动性上升时,价格上升/下降很快。这将通过移动远彼此分开反映在线。然而即使之后市场波动性下降,用标准偏差表示的波动性不会下降预期的快,直到它完全传递出的计算窗口。这将使它很难的退场信号的时间交付,因为它是或然的减少波动性。此外,如果一个新的高波动性事件后不久发生,也不会轻易因为在我们的系统中固有的波动性确认。此外,衡量这一单一移动平均线的标准偏差,因此测量市场的波动,意味着波动性上升时,价格上升/下降很快。这将通过移动远彼此分开反映在线。然而即使之后市场波动性下降,用标准偏差表示的波动性不会下降预期的快,直到它完全传递出的计算窗口。这将使它很难的退场信号的时间交付,因为它是或然的减少波动性。此外,如果一个新的高波动性事件后不久发生,也不会轻易因为在我们的系统中固有的波动性确认。此外,衡量这一单一移动平均线的标准偏差,因此测量市场的波动,意味着波动性上升时,价格上升/下降很快。这将通过移动远彼此分开反映在线。然而即使之后市场波动性下降,用标准偏差表示的波动性不会下降预期的快,直到它完全传递出的计算窗口。这将使它很难的退场信号的时间交付,因为它是或然的减少波动性。此外,如果一个新的高波动性事件后不久发生,也不会轻易因为在我们的系统中固有的波动性确认。

EA开发建议合并EA开发建议合并EA开发建议合并

相对强弱指标 - 相对强弱指标.相对强弱指标 - 相对强弱指标.相对强弱指标 - 相对强弱指标.

走势图 反转型态 呈疲软迹象.走势图 反转型态 呈疲软迹象.走势图 反转型态 呈疲软迹象.

移动平均线背离 (平滑异同移动平均线).移动平均线背离 (平滑异同移动平均线).移动平均线背离 (平滑异同移动平均线).

随机震荡指标 K%D随机震荡指标 K%D随机震荡指标 K%D

价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。

基本走势分析可有助于过滤交叉信号.基本走势分析可有助于过滤交叉信号.基本走势分析可有助于过滤交叉信号.

抛物转向线可用于创建停止命令。

中的使用在FxPro Quant

在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到布林线指标。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到布林线指标。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到布林线指标。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。

参数
符号

输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期输入: 如欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认: 当期
如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。如果留空,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的工具符号。

时间段

输入: 1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期输入: 1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期输入: 1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: 当期
如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。如果设置为“当期”,将通过默认关联用在相关MT4指标走势图的时间段。

周期

输入: 数字 | 默认: 20 个周期 输入: 数字 | 默认: 20 个周期
将周期数用到计算公式中推导出布林线指标(见附件excel表格)。将周期数用到计算公式中推导出布林线指标(见附件excel表格)。

偏差

输入: 数字 默认: 2 输入: 数字 默认: 2
标准偏差值用于推导布林线.标准偏差值用于推导布林线.

Use in Strategy Tune
线值

输入: 数字 | 默认: “0” 输入: 数字 | 默认: “0”
移线垂直服务于EA逻辑。 移线垂直服务于EA逻辑。
请注意,线位移= 1代表在1周期前位移布林线指标(将来)。请注意,线位移= 1代表在1周期前位移布林线指标(将来)。

应用价格

输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格,加权价. | 默认: 收市价输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格,加权价. | 默认: 收市价
用于推导出指标值。

输出值

输入: 布林上轨值, 布林下轨值. | 默认: 布林上轨值
有关专家顾问系统所需指标值。

后移

输入: 数字 | 默认: “0”
输出周期数应转向向后或向前来进行EA控制。
请注意 ‘布林线指标值’=1 指每个周期后(过去)移动下布林线指标。

参考文献

约翰·布林格 – 2002年版《布林线指标》

约翰·J.墨菲 – 《金融市场技术分析》

史蒂文.阿基里斯 – 《技术分析A-Z》

罗伯特·D·爱德华兹和约翰·马吉– 《股票市场趋势技术分析》