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平均方向性运动指标(ADX)

综述

方向性运动系统由三个不同指数构成;

  • 正方向性指数 (正方向性指数)
  • 负方向性指数 (负方向性指数)
  • 平均方向性运动指标(ADX)

目前震荡指标用于在不同的周期的各种交易工具中,因此怀尔德在设计平均方向性运动指标时考虑到了大宗商品和货币交易,也考虑到了每天的交易价格。

方向性运动系统的设计主要是确定交易工具是否形成走势和走向某种方向。

无论走势方向如何, 平均方向性运动指标 (ADX) 可计算走势强弱,而两个方向性指标 - "正方向性指数""负方向性指数" - 目的在于确定走势方向。将两个指标一起使用,它们可形成一个强大的交易系统,可以帮助同时确定一个走势的强弱和方向。

构建

威尔德通过比较同一时段内的两个连续最高价的差价和最低价的差价来确定方向性运动。

其中, 正方向性运动指标 = 当期最高价(High(t-1) )– 前一周期最高价(High(t-1))和 负方向性运动指标 = 当期最低价(Low(t))–前一周期最低价(Low(t-1) )

如价格上涨,则 “正方向性运动指标”将被视为当期最高价和前期最高价的差价. 以同样的方式,如价格调低,当期最高价和前期最高价的差价则被视为 “负方向性运动指标”.

方向性运动指数 “正方向性指数” / “负方向性指数” 可按真实振幅的百分比进行计算,即最高价或最低价的波幅÷上一个周期和前一个收市时的价格波幅-显示的一个周期内的价格波幅。

其中,

真实波幅(TRt)是一个显示周期的真实波幅。它是计算市场波动的指标,它等于是下文所述的三种衡量指标中最大值:

最大值: 当期最高价(当期最高价)– 当期最低价(当期最低价)或当期最高价(当期最高价)- 前一周期最低价(当期最低价-1)或当期收市价(Closet)-当期最低价(当期最低价)

注意,“正方向性指数”“负方向性指数” 均正数。

Both Plus Directional Indicator (“DI+”) and Minus Directional Indicator (“DI-”) are positive numbers.

用来计算平均方向性运动指标或平均方向性运动指数,表示走势强弱。

 

方向性运动指数:

The 平均方向性运动指标 (ADX) 还要计算显示的一个周期内的更加平滑方向性运动指标。

为了便于您进一步的了解,我们将以excel表格形式提供给您一套有关所有平均方向性运动指标系统指标计算和构建的完整指南。

平均方向性移动指标 (ADX)

释义和交易信号

平均方向性运动指标

如果市场形成走势 – 走向某种方向 - 平均方向性运动指标线应呈上升走势。

平均方向性运动指标低于20点表示没有走势或现有走势较弱。

在这种情况下,应采用区间交易策略。

平均方向性运动指标高于25点并朝向40点水平上升表示市场走势存在,并且应采用走势跟踪方法(例如移动平均线, 抛物转向线) 。

平均方向性运动指标高于40-50点可能表示超买/超卖的市场条件,您应该准备集合利润。随着方向性指数交叉和通过其它反转型态确认,指标值突然下滑可能预示着即将出现走势反转。

在长期盘整期间,平均方向性运动指标线会朝低点滑落。移动10点可能是一个市场朝某一方向明显波动的警告。

只要您看到平均方向性运动指标呈上升走势,不存在震荡。使用平均方向性运动指标作为震荡和走势指标之间的过滤指标。

正如前面所指出的,平均方向性运动指标不会传达任何有关走势方向的信息。定向运动由 正方向性指数负方向性指数决定。

方向性运动指数

以最基本的形式,买入和卖出信号可通过正方向性指数/ 负方向性指数交叉产生。

当上升走势变为下跌走势时,负方向性指数高于正方向性指数。且下跌走势变为上升走势时,正方向性指数高于负方向性指数。

两者分开幅度越大,走势越强。分开幅度越小,走势越弱。

因为走势很弱且不稳定,平均方向性运动指标低于20点时,更好的做法是忽略正方向性指数/负方向性指数走高

交易平均方向性运动指标系统信号

提供的平均方向性运动指标表示一个走势的存在,当正方向性指数高于负方向性指数时,采用长线交易的方式。且当正方向性指数高于负方向性指数时,采用短线交易的方式。

交易启动: 当长线交易时,给出了信号,在突破柱状线的最高价时入市,或者当长线交易时,给出了信号,在突破柱状线的最低价时入市。

止损策略: 威尔德根据收到买入信号当日最低价或收到卖出信号当日最高价进行初始止损。

进场栏最低价下方(短线进场条形图上方)停止,或者使用抛物转向线,或价格/移动平均线交叉停止触发

如果一个交易信号后,在很短的周期内出现另一相反交叉,应忽略原始信号且仓位需要进行风险对冲。

不要仅根据任何一项指标进行交易决策。

示例

长线进场信号: 正方向性指数>负方向性指数和平均方向性运动指标见底和上升 。当 平均方向性运动指标>20,走势才得以确认。

走势变化预警信号:平均方向性运动指标>40,且表现出了明确的反转迹象。

长线退场信号:负方向性指数>正方向性指数且平均方向性运动指标<40和下跌

技巧和观点

虽然威尔德建议平均方向性运动指标日常周期采用14个周期,在盘中的情况下,您会考虑改变这个默认设置,以提高或降低系统的灵敏度。换句话说,您可以通过回溯测试来优化系统。

虽然平均方向性运动指标可画于主要价格走势图上方、下方或背面,因涉及三条线,所以不建议画于图内。

可添加水平线,以帮助识别平均方向性运动指标信号。这里提供的示例显示了20-25点和40-50点重要位。

强/弱

正方向性指数/负方向性指数和平均方向性运动指标提供了一个快速和稳定的方式来测试市场是否形成走势,对帮助我们决定哪些可能是当期条件下最有效的类型的交易方式极为重要。

交易者可以根据平均方向性运动指标线较长时间持有走势仓位,因为它过滤掉了大量运动过程早期频繁给出的虚假信号,和更快的反应震荡指标形成对比。

价格 - 移动平均线交叉信号可用于帮助确认。

基本的走势分析与反转型态可帮助区分强交叉信号和弱交叉信号。

EA开发建议合并

支撑位/阻力位,延续和反转形态,回调区位。

威尔德抛物转向线可用于设置尾随止损。

正方向性指数和负方向性指数交叉相当频繁,一个指数需要过滤这些信号做辅助分析。设定一个平均方向性运动指标要求,过滤掉一些信号,但因为它是一个滞后指标,有时也容易过滤掉有效信号。

在盘整周期或在延长的盘整时期没有多大帮助,平均方向性运动指标将承担低价格。

在FxPro Quant中的使用

在我们FxPro Quant菜单中的'指标'组项下可以找到平均方向性运动指标。有了FxPro Quant,我们不必担心指标的计算和定义。我们只需要拖放主窗口内的指标,并设置我们要测试的参数即可。

参数
符号

输入: 如 欧元兑美元, 英镑兑人民币| 默认:: 当期
如果不指定,将使用应用到EA中的走势图符号。

时间段

输入: 1分钟、5分钟、15分钟、30分钟,1小时 | 默认: Current
如果设置为“当期”,将使用应用到EA中的走势图。

时间段

输入: 数字 |默认: 14个周期
将周期数用到计算公式中推导出真实幅度、正方向性运动指标、负方向性运动指标和平滑平均方向性运动指标(见附件excel表格)。

应用价格

输入: 收市价、开市价、最高价、最低价、中间价、正常价格。 | 默认: 收市价
用于推导出指标值。

输出值

输入: 主线平均方向性运动指标、 正方向性运动指标、负方向性运动指标 | 默认: 主线
有关专家顾问系统所需指标值。

后移

输入: 数字 | 默认: "0"
当得出指标值时, 选择柱状线的指数。

参考文献

威尔斯·威尔德 – 1978年版《技术交易系统的新概念》

史蒂文.阿基里斯 - 《技术分析A-Z》